Le calcul stochastique est une extension du calcul différentiel ordinaire aux fonctions aléatoires. Cet un outil indispensable dans de nombreux domaines comme la physique ou la finance. Le cours abordera les thèmes suivants: processus stochastiques, espaces gaussiens, mouvement brownien, martingales en temps continu, équations différentielles stochastiques, formule de Ito. Il est fortement recommandé d'avoir suivi un cours de probabilité ainsi qu'un cours de théorie de la mesure.
- Enseignant·e: Christian Mazza